３月 (-51ドル, 40%)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 -14 | 4 7.6 | 5 7.2 | 6 -15.2 | 7 -33.6 | 8 |
| 9 | 10 -2.2 | 11 -17.2 | 12 21.8 | 13 10.8 | 14 -16.4 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
２月 (-187ドル, 35%)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 -13.6 | 4 -37.9 | 5 0.1 | 6 -15 | 7 -2.1 | 8 |
| 9 | 10 -24.3 | 11 -2.3 | 12 -4.8 | 13 -52.2 | 14 9.1 | 15 |
| 16 | 17 -11.3 | 18 -26.5 | 19 6.9 | 20 -7.8 | 21 1.8 | 22 |
| 23 | 24 -44.2 | 25 -9.2 | 26 15.9 | 27 21.1 | 28 9.3 |
１月 (+106ドル, 45%)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 14.4 | 3 -7.9 | 4 | |||
| 5 | 6 -10.3 | 7 -1.8 | 8 11.9 | 9 -7.7 | 10 -4.6 | 11 |
| 12 | 13 19.1 | 14 -6.5 | 15 3.8 | 16 -0.3 | 17 -1.7 | 18 |
| 19 | 20 24.8 | 21 -24.9 | 22 -8.1 | 23 3.2 | 24 39.1 | 25 |
| 26 | 27 0.2 | 28 57.8 | 29 8.5 | 30 -1.7 | 31 -0.9 |
予測と結果: 3/14/2025
EURUSD 1.08541(9:00) → 1.08377(16:00)
| オリジナル(全) | オリジナル(同週) | ゴールデン | ボリンジャー | |
| 予測値 | 1.0855 | 1.0845 | (1.0885,1.0852) | (-0.5σ) |
| 予測 |  |  | | |
| 結果 |  |  | | |
| 全期間 | -357.5ドル 45.56% | -445.3ドル 41.94% | -216.7ドル 45.97% | -443.8ドル 43.41% |
オリジナル手法とゴールデンクロス、ボリンジャーバンドの手法でそれぞれ日々の値を予測し、結果と比較し収支を計算しています。時間帯は9時から16時までと決めていて、値動きが比較的穏やかな日本時間をターゲットにしています。収支は10,000通貨単位を1ロット、9時に注文し16時に決算を行った場合の収支を毎日計測し、全期間はすべてを合計しています。
それぞれのオリジナル手法は下記で説明していますが、過去5年分の通貨ペアや株価指数のデータを解析し、EURUSDと相関の高いデータを使って予想しています。同月は同じ月のデータのみ、同週は同じ曜日のデータを抜き出して相関関係を比較し計算しています。
一方、ゴールデンは9時から前の5時間分の終値の平均をショート、75時間分をロングとして比較し、ショートが少しでも高ければ買い、安ければ売りと決めています。ボリンジャーは9時から前の20時間分の終値の平均と標準偏差を求め、標準偏差が1σより大きければ買い、-1σより小さければ売りの順張り予想です。どちらも一般的に行われている方法とは異なっており、注文と決算の時間の固定を優先しています。
すべての手法で損切ラインなどは設定しておらず、平均線や標準偏差がどれだけ変わっても売り買いは変更しません。そして、16時ちょうどに決算した場合の収支の結果や合計を表示しています。
オリジナル手法
全データ
| 総合 | GBPUSD_2 | EURUSD_2 | CL-OIL_2 | UKOUSD_2 | GAS_2 | EU50_1 | GER40_1 | GAS_1 | DJ30_1 | VIX_3 | |
| 変化率[%] | (0.0041) | 0.057 | 0.28 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.33 | 0.18 | 0.28 | 0.75 | 0.44 |
| 予測 | | | | | | | | | | | |
| 確率[%] | 55.7 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 53.9 | 53.9 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
| 変数 | 0.28 | 0.82 | -0.44 | 0.65 | -0.51 | 0.4 | -0.8 | 0.39 | -0.31 | 0.34 |
全データはいくつかの通貨ペア、株価指数、先物等に対し、過去5年分の終わりのデータ約1200点を比較し、相関の高いデータから順にテーブルに結果を表示しています。基準となるEURUSDに対し、データのある日の9時と16時の値をそれぞれ抜き出し、結果が上昇か下降か計算します。同時に、EURUSDを含め他の通貨ペア等で基点となる9の時間から17時間前, 24時間前, 161時間前, 168時間前のデータを抜き出し、それぞれ上昇か下降か計算します。
それぞれ添え字で小さい数字で、1は17時間前、2は24時間前として区別しています。前日が日曜日等で休みの場合はデータが存在する金曜日等の時間に置き換えています。そして、17時間前等の値の変化と基準となるEURUSDの結果の変化の相関を求め高い順に10個求め並べた結果が上のテーブルです。17時間前等の時間と比較し下がった場合にEURUSDが下がる、もしくは17時間前から上がった場合にEURUSDが上がる場合等の確率を計算しています。逆に、上がった場合に下がる、下がった場合に上がる確率も連動性を見る上で重要であり、50%より低い場合は100から引いた値で比較しています。
それぞれ全部で1200点程なので数パーセントの揺らぎがあるのは統計的には当然の結果ですが、資金の流動性があるのでどのペアと相関があるか調べることは意味があると思って始めました。確率を少しでも上げるために10個のペアにそれぞれ変数を掛けて相関の確率を少し上げげています。変数はランダムで決めて結果が一番高い組み合わせを求めています。この組み合わせは週に1度再計算して変えています。総合が他のペアに変数を掛けて確率を上げた結果で、括弧の変化率は予測値となっています。予測値は上のグラフにあるようにそれぞれの中央値から変化の傾きを求めて変数に掛け合わせて計算しています。
同じ週のデータ
| 総合 | XAUUSD_1 | VIX_3 | EURUSD_2 | UK100_1 | VIX_1 | XAUUSD_2 | Nikkei225_1 | EURUSD_1 | COPPER_4 | Nikkei225_3 | |
| 変化率[%] | (-0.082) | -1.7 | 0.44 | 0.28 | -0.44 | -0.23 | -1.7 | 0.3 | 0.18 | -3.2 | 0.35 |
| 予測 | | | | | | | | | | | |
| 確率[%] | 61.7 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 54.3 |
| 変数 | 0.88 | 0.48 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | -0.86 | -0.92 | -0.35 | 0.98 | -0.29 |
同じ週のデータは上の全データから月曜日だけのデータ、火曜日だけのデータ等、曜日ごとに分けて同じように相関度の高いペアを求めています。変数や確率の求め方も同じ方法で計算しています。5年間分だけなのでそれぞれのデータは250点程になります。データ点が少なくなるので確率の揺らぎが大きくなり確率が上がるのは当然です。全期間の結果を見ると明らかですが、この確率と実際の正解率は大きく異なります。
ユーロドルの予測に重要なイベント
ECB（欧州中央銀行）とFRB（米連邦準備制度）の金融政策
ユーロドルの動きは、欧州と米国の金利差に大きく左右されます。
-
ECB（欧州中央銀行）の政策金利
- ECBが金利を引き上げる → ユーロ高（EUR/USD上昇）
- ECBが金利を引き下げる → ユーロ安（EUR/USD下落）
-
FRB（米連邦準備制度）の政策金利
- FRBが金利を引き上げる → ドル高（EUR/USD下落）
- FRBが金利を引き下げる → ドル安（EUR/USD上昇）
チェックすべき指標:
- ECB・FRBの政策金利発表
- インフレ率（CPI）、失業率、GDP成長率
- ECB総裁（ラガルド）、FRB議長（パウエル）の発言
経済指標（ユーロ圏と米国の経済状況）
経済指標は、通貨の強弱を決める重要な要素です。
-
ユーロ圏の経済指標
- GDP成長率: 経済成長が強いとユーロ高
- インフレ率（CPI）: インフレが進むと利上げ期待でユーロ高
- ドイツ経済指標: ユーロ圏の経済はドイツの影響が大きい
-
米国の経済指標
- 雇用統計（NFP）: 雇用が強いとドル高（EUR/USD下落）
- CPI（消費者物価指数）: 物価が上がると利上げ期待でドル高
- ISM製造業指数: 景気が良ければドル高
チェックすべき指標:
- ドイツとユーロ圏のGDP、CPI
- 米国の雇用統計（NFP）、CPI、ISM指数
リスクオン・リスクオフの市場心理
市場のセンチメント（投資家のリスク選好度）は、ユーロドルに影響を与えます。
- リスクオン（景気が安定、投資家がリスクを取りたがる）
- 株価上昇、仮想通貨上昇 → ユーロ高（EUR/USD上昇）
- リスクオフ（不況懸念、投資家が安全資産を求める）
- 戦争・金融危機・リセッション懸念 → ドル高（EUR/USD下落）
- ドルは「安全資産」として買われやすいため、世界的な不安が高まるとユーロドルは下落しやすい。
チェックすべき要因:
- 株価（NYダウ、S&P500）、米国債利回り
- 戦争・金融危機・コモディティ価格
米ドルインデックス（DXY）
ユーロドルの動きは、ドルインデックス（DXY）と強く逆相関します。
- ドルインデックスが上がる（ドル高） → EUR/USD下落
- ドルインデックスが下がる（ドル安） → EUR/USD上昇
チェックすべき指標:
- 米ドルインデックス（DXY）の動き
テクニカル分析（チャート分析）
ユーロドルはテクニカル分析も有効です。
- 移動平均線（MA）: 短期・長期のトレンドを見る
- サポート・レジスタンス: 価格が反発しやすい水準をチェック
- RSI: 買われすぎ・売られすぎの状態を判断
- ボリンジャーバンド: 価格の変動範囲を把握
チェックすべき指標: 50日・200日移動平均線、RSI、トレンドライン
ユーロドルの値動きを予測するために重要なポイントをまとめると以下のようになります。
| 重要ポイント | 影響 |
|---|---|
| ECB・FRBの金融政策 | 金利差がユーロドルの方向を決める |
| 経済指標（ユーロ圏・米国） | GDP、インフレ、雇用統計が通貨の強弱を決める |
| 市場のリスクセンチメント | リスクオンでユーロ高、リスクオフでドル高 |
| ドルインデックス（DXY） | ドルの強弱を示し、ユーロドルと逆相関 |
| テクニカル分析 | 移動平均線、RSI、トレンドをチェック |
ユーロドルは世界で最も流動性が高い通貨ペアなので、情報が多く、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせることが重要です！
予測と結果について
ユーロドルに関しては他と比べて良い結果が出ていません。これは日本の市場時間と過去のデータとの相関がほとんどないからだと考えています。開始と決算時間を変えてニューヨーク時間かヨーロッパ時間に変えれば収支の結果は良くなるかもしれませんが今のところ検討していません。収支の結果が悪いからといって逆張りで予測しても良い結果にならないと思っています。我々の予想としてはユーロドルは今後確率50%で収支ゼロに向かうと考えています。
予測と結果についてSNS等で拡散するのは自由です。一応、ソースとしてこのページのURLをリンクで張り付けてもらえると十分です。注意として、絶対儲かるなど虚偽の情報で拡散するのはご遠慮下さい。
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